被徹底摧毀的感覺真好

對金融業總是念念不忘，上個月開始搵工，報科技公司之餘也投了好幾間基金公司，可是，我完全沒有底，總要溫一點書。

問及友人，他說你搵Quantitative Analysis，就最好自己讀下書先。先讀Options, Futures and Other Derivatives，研究下Stochastic Calculus，加埋Macro Economics，間唔中刨下Economist，開始悶，就睇些輕鬆的My Life as a Quant。如果你想impress面試官，就最好自己download啲data黎run下，讀得電腦就好應該識做regression analysis，自己玩下先。專心讀番兩三個月，跟住先報名。你啲對手起碼讀左幾年書，隨時仲係金融工程博士，光脫脫就咁出去實做炮灰。

投了履歷後，幾天下來每晚花三四小時讀書學野，可惜全無回音，另一邊廂自己的研究又有了些成果，晚上的時間給回撥到研究工作上，讀書的事就此擱下。

現實就喜歡作弄人。過了個幾月，某銀行發電郵來叫我電話面試，我心想嘩頂你這麼久才覆我，幾乎想拒絕他們。但是，面下試又未嘗不是好事，起碼知己知彼，知對方想要甚麼。

是日也，中午起身等電話。

寒喧幾句後面試官問：你知道甚麼是布朗運動嗎？

我心想：我知道我讀布朗大學。

然後他問了好幾題關於布朗運動的基本問題：一系列布朗運動的積分是甚麼？那積分有甚麼特點？期望值是甚麼？方差又是甚麼？

我心想：頂，我淨係記得布朗運動是一個連續性的正態分怖，時間序列上是求其兩點之差也是零期望的正態分怖。於是我向面試官坦認我唔識，但期望值斷估是零。

他說好，然後問方差又怎樣。

真係唔識，又緊張，冇計。

想來他真是循循善誘，說還記得V[X] = E[X^2] – E[X]^2嗎？

梗係記得。只係唔識計E[X^2]啫。

他說，哦，呢個簡單，用Ito Integral就可以⋯⋯

但係老師冇教過喎。

又問：布朗序列的求其三點間有甚麼關係。

呢題我好似識：基本上係冇關係。

然後，他又問了好幾條金融的問題。

問歐洲期權跟美洲期權有甚麼分別。嘩發達！呢題我識！然後接著問，咁大西洋期權呢？我說，唔識，教科書上都冇講過⋯⋯他又循循善誘，歐洲同美洲之間，咪就係大西洋囉！（地球是圓的。咁點解唔係中華人民共和國？）大西洋即兩者之間，每季都可行刑的。

又問，CDS和CDO是甚麼？我記得黃元山本書有講過，不過年幾前讀完而家唔太記得。是鬼但，答了幾句。似乎他又不太滿意。

他問我是不是第一次見銀行工。我答係。

我問佢咩背景，佢話自己係金融工程博士。我話唔好意思，浪費左你時間。

係，係玩完，係被徹底擊倒。

不過唔緊要。

感覺好好。讓我認識到自己的渺小。友人叫我讀下書，的確有用。

不單如此，可幸是見識到在惡名昭著的銀行裏還是有這些技術含量極高的部門。

我鐘意。起碼，我覺得值得投資一點點時間。

我喜歡的是跟人刀來劍往的感覺。那天在山景面試，其中一回合，面試官是個運籌學博士，大家腦電波相近之餘又有點差異，他攻擊我之餘我又回擊他幾野，還沒玩夠就夠鐘被迫停手，極之過癮。

我沒有這麼容易給打柴的。給我一些時間，給我閉關練功，我會還以顏色。

被徹底摧毁的感覺真好。